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Título: Métodos bayesianos para la predicción de variables macroeconómicas en Venezuela
Autor: Barráez, Daniel
Autor secundario: Bolívar, Wendy
Cartaya, Virginia
Editorial: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA:  Caracas,  VENEZUELA
Fecha de publicación: 2008
Áreas de conocimiento: Descriptor.gif 339 Macroeconomía
Clasificación JEL: Descriptor.gif C Métodos matemáticos y cuantitativos, Descriptor.gif C1 Métodos econométricos y estadísticos: Generalidades, Descriptor.gif C5 Modelización econométrica, Descriptor.gif E Macroeconomía y economía monetaria, Descriptor.gif E2 Macroeconomía: Consumo, ahorro, producción, empleo e inversión
Descriptor temático: Descriptor.gif MACROECONOMIA-METODOS ESTADISTICOS, Descriptor.gif VARIABLES MACROECONÓMICAS
Idioma: Descriptor.gif ESPAÑOL
Colección BCV: Descriptor.gif Economía y finanzas - Serie documentos de trabajo
Cota: F 339.987 B271
Resumen:

En este trabajo se evalúa el uso de métodos bayesianos en el modelaje y predicción de variables macroeconómicas en Venezuela, mediante un estudio comparativo de dos modelos VAR bayesianos (BVAR): el de densidades a priori de Minnesota y el del muestreador de Gibbs. Se realizan predicciones de variables objetivos de la política económica: PIB, inflación y demanda de dinero. Se compara el desempeño predictivo, en diferentes horizontes de tiempo, de los dos modelos bayesianos con un VAR tradicional estimado sólo a partir de la información muestral, por medio del error medio cuadrático y el coeficiente U de Theil. Los resultados obtenidos muestran que el desempeño predictivo de los BVAR, en sus dos modalidades de estimación, es superior a los VAR tradicionales.

Colección Colección Economía y Finanzas
Serie Monográfica BCV Serie Documentos de Trabajo
Proyecto Colección electrónica
Información de ejemplares
Estado del Ejemplar Número Sala Condición del ejemplar Préstamo Código
Normal 0001 SALA DIGITAL Disponible Externo T210000107070


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