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Título: Mercado de capitales y crecimiento económico: caso Venezuela
Autor: Brianto, Maylix
Editorial: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA:  Caracas,  VENEZUELA
Fecha de publicación: 2010
Áreas de conocimiento: Descriptor.gif 332 Economía financiera
Clasificación JEL: Descriptor.gif C Métodos matemáticos y cuantitativos, Descriptor.gif C5 Modelización econométrica, Descriptor.gif O Desarrollo económico, cambio tecnológico y crecimiento, Descriptor.gif O1 Desarrollo económico
Descriptor temático: Descriptor.gif MERCADO DE CAPITALES-VENEZUELA, Descriptor.gif CRECIMIENTO ECONÓMICO, Descriptor.gif MODELOS ECONOMÉTRICOS
Idioma: Descriptor.gif ESPAÑOL
Colección BCV: Descriptor.gif Economía y finanzas - Serie documentos de trabajo
Cota: F 332.0987 B76
Resumen:

El crecimiento económico debe concebirse como la meta primordial de los países. Dado que el Mercado de Capitales es un medio para canalizar recursos de agentes superavitarios hacia otros cuya posición es deficitaria, para que éstos últimos realicen algún proyecto y/o afín que finalmente incrementa la producción total, es una suerte de ahorro que funge como fuente de financiamiento para la inversión, convirtiéndose en un factor determinante de crecimiento económico. El presente trabajo estudia la existencia de esta relación entre el mercado de capitales y crecimiento económico mediante el diseño de un modelo de regresión lineal múltiple. Las variables incluidas en el modelo son las más representativas de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC): Índice de Capitalización Bursátil Caracas (IBC), capitalización bursátil (CB) y monto total negociado en renta fija (RFT) sobre el PIB no petrolero en términos reales para el periodo 1989 - 2010, con frecuencia trimestral. Comprobada la relación se ajusta el modelo aplicando el mecanismo de corrección del error para hallar la velocidad de convergencia al equilibrio. Asimismo se plantea la causalidad en sentido de Granger para detectar estadísticamente la dirección de la relación y examinar si los valores rezagados de las variables bursátiles ayudan a predecir al LPIBNP. Finalmente la cointegración en el contexto multivariante de los modelos de vectores autorregresivos (VAR) para estimar la asociación temporal de largo plazo.

Colección Colección Economía y Finanzas
Serie Monográfica BCV Serie Documentos de Trabajo
Proyecto Colección electrónica
Información de ejemplares
Estado del Ejemplar Número Sala Condición del ejemplar Préstamo Código
Normal 0001 SALA DIGITAL Disponible Externo T210000107119


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