Anónimo


     

Autor: Zambrano Sánchez, José Alberto (Comienzo)
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Título: Análisis comparativo de los modelos Arfima-ARMA
Subtítulo: inflación y actividad económica en Venezuela
Autor: Zambrano Sánchez, José Alberto
Editorial: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA:  Caracas,  VENEZUELA
Fecha de publicación: 2013
Áreas de conocimiento: Descriptor.gif 339 Macroeconomía
Clasificación JEL: Descriptor.gif C Métodos matemáticos y cuantitativos, Descriptor.gif C5 Modelización econométrica, Descriptor.gif E Macroeconomía y economía monetaria, Descriptor.gif E2 Macroeconomía: Consumo, ahorro, producción, empleo e inversión
Descriptor temático: Descriptor.gif Macroeconomía, Descriptor.gif Economía (Modelos)
Idioma: Descriptor.gif ESPAÑOL
Colección BCV: Descriptor.gif Economía y finanzas - Serie documentos de trabajo
Cota: F 339.5 Z14
Resumen:

En este trabajo se estudia el desempeño de los pronósticos de la inflación y la tasa de crecimiento de la actividad económica en Venezuela, basado en la identificación y selección de modelos Arfima (Autoregressive fractionally integrated moving average), estimados por máxima verosimilitud durante el período 1991-2011. Dichos modelos demuestran ser un método útil en el análisis de series temporales con dependencia a largo plazo. La estrategia de identicación y selección es similar a la de Sowell (1992a) y Diebold y Rudebusch (1989), donde se descartan previamente los modelos que potencialmente distorsionarían los pronósticos, con base en el criterio de información Bayesian Information Criterion (BIC). Por su parte, se realizan estimaciones de ecuaciones dinámicas de pronóstico, al igual que Doornik y Ooms (2004) y Bhardwaj y Swanson (2006). La evidencia sugiere que los pronósticos de modelos Arfima para la inflación, en ocasiones contribuyen significativamente a un mejor desempeño fuera de la muestra en comparación a los modelos ARMA (basados en el uso de pruebas de precisión de pronósticos), mientras que para la tasa de crecimiento de la actividad económica, los resultados no son consistentes, ya que existe poca evidencia a favor de un mejor desempeño fuera de la muestra.

Serie Monográfica Documentos de trabajo
Proyecto Colección electrónica
Información de ejemplares
Estado del Ejemplar Número Sala Condición del ejemplar Préstamo Código
Normal 0001 SALA DIGITAL Disponible Externo T210000107031


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